Marktbasierte Zinsprognosen mit Regime-Switching-Modellen.

InhaltsangabeInhaltsübersicht: Einleitung – I. Methodische Grundlagen: Vorläufer von Regime-Switching-Modellen und verwandte Modelle – Grundlegende Regime-Switching-Modelle – Das First-Order-Regime-Switching-Modell – II. Theoretische und empirische Grundlagen marktbasierter Zinsprognosen: Finanzmarktprognosen und Informationseffizienz – Theorie und Empirie der Informationseffizienz auf Fremdkapitalmärkten – Motivation von Zinsprognosen mit Regime-Switching-Modellen – III. Empirischer Teil: Statistische Beurteilung der Prognosegüte – Prognose des Zinssatzes für 3-Monatsgeld – Prognose der Umlaufrendite festverzinslicher Wertpapiere – Zusammenfassung der Ergebnisse – Anhang – Literaturverzeichnis – Sachwortverzeichnis