InhaltsangabeEinleitung.- Vollkommener Kapitalmarkt und kontinuierlicher Rahmen: Der arbitrageorientierte Ansatz von Black-Scholes, Strategien mit beschränkter Variation: Eine Motivation, Diskrete Anpassungszeitpunkte.- Berücksichtigung von Transaktionskosten im kontinuierlichen Rahmen: Deterministische Transaktionszeitpunkte, Stochastische Transaktionszeitpunkte, Ein Vergleich der Verfahren anhand von Simulationen, Bewertung von Portfolios aus Optionen, Bewertung mittels Nutzenfunktionen: Ein Exkurs.- Vollkommener Kapitalmarkt und diskreter Rahmen: Ein rekursiver Ansatz, Das Grenzverhalten des Modells.- Berücksichtigung von Transaktionskosten im diskreten Rahmen: Arbitrage- und Dominanzbeziehungen, Äquidistante Transaktionszeitpunkte, Stochastische Transaktionszeitpunkte, Differenzierte Transaktionskostensätze, Numerische Ergebnisse.- Schlußbeurteilung.
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